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Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Eccoci a un nuovo appuntamento con l’articolo in cui andiamo ad analizzare insieme due interessanti strategie appartenenti al nostro database. Entrambe operano su uno dei più importanti future sulle commodities, ovvero il future del Gold (@GC). La prima è in out of sample dal 2018 mentre la seconda da circa un anno.
Come di consueto, andremo a vedere le regole generali di ciascun sistema e, soprattutto, le loro attuali performance, con l’obiettivo di darvi un aiuto ed uno spunto nello sviluppare nuovi trading system su questo interessante sottostante, che generalmente fa parte del portafoglio di ogni trader sistematico.
La prima strategia di cui parliamo lavora su un time frame a 5 minuti. Si tratta di un sistema Trend Following che utilizza come “motore” la classica rottura del massimo e del minimo della sessione in corso. Ovviamente questo breakout deve avvenire all’interno di una certa fascia temporale distante qualche ora dall’orario di apertura della sessione delle 18.00 (orario dell’Exchange).
La strategia, essendo una multiday, rimane poi in posizione per più sessioni.
Figura 1 – Esempio di trade eseguito dalla strategia trend following multiday (massimi/minimi) sul future del Gold.
Qui di seguito osserviamo l’estrema regolarità dell’equity line in tutto lo storico del sistema dal 2010 ad oggi. Possiamo notare in particolare le straordinarie performance dell’ultimo anno e, nello specifico, di questo 2025, con un poderoso run-up che ha portato il guadagno a quasi 50.000$ (per l’esattezza 49.300$).
Figura 2 – Equity line della strategia trend following multiday (massimi/minimi) sul future del Gold.
Dal Performance Summary emerge una buona distribuzione dei profitti tra lato long e lato short short, con una predominanza del lato long, favorita senza dubbio dal forte rialzo dell’oro nell’ultimo periodo.
Figura 3 – Strategy Performance Summary della strategia trend following multiday (massimi/minimi) sul future del Gold.
L’average trade totale può essere considerato ottimo, con oltre 260$, ed ampiamente sufficiente a coprire i costi operativi.
Come sempre sottolineiamo la possibilità, per questo come per altri sottostanti, di utilizzare anche il contratto micro (MGC), con un valore pari ad 1/10 del contratto grande (@GC).
Figura 4 – Total Trade Analysis della strategia trend following multiday (massimi/minimi) sul future del Gold.
Figura 5 – Annual Period Analysis della strategia trend following multiday (massimi/minimi) sul future del Gold.
Passiamo alla seconda strategia che opera sempre su un time frame a 5 minuti. La logica è molto semplice ed è anch’essa di tipo Trend following. Si basa su ingressi in posizione basati su un canale di prezzo costruito sui massimi e sui minimi di prezzo ad n periodi.
Figura 6 – Esempio di trade effettuato dalla strategia trend following multiday (canale di prezzo) sul future del Gold.
Anche in questo caso, alla logica base sono stati aggiunti filtri operativi basati sui pattern, con l’obiettivo di aumentare l’average trade ed eliminare le operazioni meno redditizie.
Analizziamo ora le performance, partendo dall'equity line. La curva ha un andamento decisamente regolare su tutto l’arco storico considerato, senza particolari eccessi né al rialzo né al ribasso; e questo è un aspetto da non sottovalutare nel momento in cui si andrà a comporre il proprio portafoglio di sistemi.
Figura 7 – Equity curve della strategia trend following multiday (canale di prezzo) sul future del Gold.
In termini di performance complessive il sistema guadagna meno rispetto alla prima strategia, ma lo fa in modo più bilanciato. Il drawdown massimo è molto contenuto (solo 10.000$), e il Return on Max Drawdown tocca 15,38, segno di un eccellente rapporto rischio/rendimento.
Figura 8 – Strategy Performance Summary della strategia trend following multiday (canale di prezzo) sul future del Gold.
L’average trade complessivo si attesta a quasi 140$, un valore inferiore al precedente ma comunque ampiamente buono per la tipologia di trading system e di strumento.
Figura 9 – Total Trade Analysis della strategia trend following multiday (canale di prezzo) sul future del Gold.
Le due strategie analizzate in questo articolo rappresentano approcci robusti, profittevoli e ben strutturati al trading sull’oro. In particolare, la prima punta tutto su un breakout classico ed è riuscita a ottenere quasi 50.000$ di profitto negli ultimi mesi, mentre la seconda brilla per la stabilità dell’equity e per l’eccellente controllo del drawdown.
Ovviamente, è bene ricordare sempre che nessun sistema, per quanto ben sviluppato, può garantire profitti costanti o un’assenza totale di rischio. Ciò che fa davvero la differenza nel lungo periodo è la qualità del metodo utilizzato, la capacità di adattarsi alle condizioni di mercato e la corretta gestione del rischio e del capitale. Vuoi saperne di più?
Potrebbe essere il primo passo concreto per rivoluzionare il tuo approccio al trading.
Alla prossima analisi e… buon trading sistematico a tutti!
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Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
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